過去5営業日分の為替レートを表示します。 1米ドル, 1豪ドル


AIによるドル円レート予測は、その精度や利便性から今後さらなる発展が期待される。特に、機械学習技術の進化により、より複雑で非線形な関係性を捉えることが可能になってきており、今後も予測精度の向上が見込まれる。また、自然言語処理技術の進化により、ニュースや経済レポートなどのテキストデータから市場センチメントを読み取ることも可能になりつつある。これにより、AIはさらに総合的な判断を下せるようになるだろう。


1980年以降の「⼤統領選挙の年」の為替相場（⽶ドル円レート）をみると、為替の動きには特に⽅向性は

AIによる為替レート予測は結果の解釈や活用方法に確立されていない部分が多く、引き続き研究と議論を重ねていく必要はあるが、従来の手法を補完し投資家の判断力を高める有力なツールとして、今後さらなる進化と普及が見込まれるところである。

まず、「過去のレートの分析」工程で、ドル円レートの1996年以降のデータをAIに読み込ませ「1996年からの直近のドル円レートを分析してください」と指示したところ、AIはその週次データを解析したうえで、「長期的なレンジ相場」「1998年から2012年にかけての円高トレンド」「2012年以降の円安トレンド」「新型コロナショック後の急激な変動」「直近の動向」という5つの特徴について、以下の通り洞察した（図表1）。すなわち、「過去28年間、ドル円レートは80円から150円のレンジ内で推移しているが、1998年から2012年にかけての円高トレンドに続き、2012年以降は日銀の金融緩和政策や米国の金利上昇を背景に円安トレンドに転じた。2020年の新型コロナショックでは一時的に円高が進行したが、その後はドル高・円安方向に振れた。2023年に入ってからは127円から153円の範囲で推移し、米国の利上げペース鈍化観測から上値の重い展開となっている。今後の動向は日米の金融政策の違いやグローバルな経済情勢に左右される」というものである。

＜図1：過去10年間のS&P500、TOPIX、ドル円の推移＞ ..

そのようななか、人工知能（AI）を用いたドル円レート予測手法が注目を集めている。AIは膨大な過去データや経済指標、ニュース情報などを学習し、それらの複雑な相関関係を見出すことで予測精度を高めている。また、AIによる予測は、人間の感情に左右されることなく客観的かつ迅速に行われるため、市場参加者の意思決定をサポートする有力なツールとして期待が高まっている。一方で、その仕組みは非常に複雑であるため、予測結果の解釈や活用については確立されていない部分も多い。さらに、AIによる予測は過去のデータにもとづいているため、予期せぬイベントや市場の変化に対応することが難しいという指摘もある。

為替レートの代表であるドル円レートは、日米両国の経済状況や金融政策、国際情勢など様々な要因により変動し、企業業績や投資家心理に大きな影響を与えるため、市場参加者から常に注目を集めている。近年の円安については投資家の間でも意見が分かれており、アメリカ経済の力強い回復や金利上昇期待を背景にさらなる円安を予想する投資家がいる一方で、日本経済の緩やかな回復や国際情勢の不確実性から円高局面への転換を予想する声もある。

ドル相場の最近の推移を名目実効相場で見ると（図表 1）、2002 年初め頃に ..

豪ドル相場は、BRICsなどの新興国が台頭し、米国経済も好調だった2006年から2007年にかけて、資源輸出が大きく拡大し経常黒字が増加したことに加え、世界経済が安定的に推移したことも手伝って1豪ドル=80円台から107円台まで大きく上昇しました。
2008年9月にリーマンショックが発生すると、投資資金が一気に流出し1豪ドル=101円台から50円台まで急落しました。世界経済の混乱が豪ドル相場に悪影響を与える典型的な動きでした。しかし中国が大型景気対策を講じると、資源輸出の回復期待から豪ドルは反発へ転じ2010年4月には1豪ドル=88円付近まで上昇しました。さらにアベノミクスによる全般的な円安が始まると2013年4月には1豪ドル=105円台まで上昇しました。しかし2015年に入ると、関係の深い中国経済の減速や急激な原油安 (商品市況安) から豪ドル安となり、2016年6月には1豪ドル=72円台まで下落しました。
2020年初めから新型コロナの拡大によるリスク回避の動きが広がると、1豪ドル=80円付近から60円割れまで急落しました。しかし世界的な景気回復が始まると反発、エネルギーを中心とした資源価格の急騰も後押しとなって、1豪ドル=85円台まで反発した後、1豪ドル=80円付近を中心とした値動きとなりました。
2022年に入って、オーストラリアを含む各国の利上げが始まりましたが、日本が異次元緩和政策を維持したことから全般的な円安の動きとなって2022年9月に1豪ドル=98円台まで上昇しました。その後円相場が反発すると2023年に1豪ドル=86円付近まで下落する場面もありましたが、日経平均株価が40,000円乗せまで上昇する中、再び円売りが優勢となって2024年4月、豪ドルは約10年ぶりに100円台に乗せました。この間、日銀が2024年3月に2013年から続けてきた異次元緩和を終了し、約17年ぶりとなる利上げを決定しましたが、植田日銀総裁が「緩和的な金融政策を継続することが大切」などとしたことから円高の動きにはつながりませんでした。しかしRBAが2024年6月に追加利上げを排除しないと表明したことから、1豪ドル=105円後半と約17年ぶりの高値まで上昇しました。
ユーロ圏をはじめ主要国が金利引き下げサイクルに移行する中、オーストラリアが追加利上げをしたり、利下げ開始時期がさらに先送りされたりすると、豪ドルは一段と上昇すると考えられています。

先進国の中では歴史的に金利が高い通貨ですので、金利動向には敏感に反応します。またRBA総裁などの金融当局者や、政府閣僚などから、為替水準に関する発言が比較的多くあり、その内容が市場で注目されます。高金利を背景に投資対象として見られることが多いことから、世界が政治的、経済的に安定している時には豪ドル高になりやすく、反対に混乱すると豪ドル安になりやすい性質があります。
現在は輸出主導型から内需中心の経済へ移行しつつありますが、それでも豊富な天然資源や食料品の輸出は盛んです。したがって、世界的な景気に影響を受けることはもちろん、貿易相手として輸出入ともに第1位の中国の景気に左右されるため、自国の経済指標と同様に中国の経済指標も豪ドル相場に大きく影響します。また資源国通貨の側面もあることから、原油・鉄鉱石・金など資源価格の変動も、豪ドル相場を動かす要因となり、商品市況の動きにも注意する必要があります。

台湾ドル円の過去10年間の為替レートの推移は以下のようになっています。 ..

ドル円相場の今後の為替動向については割合に簡単であると思う。まずは以下のドル円年足チャートをご覧いただきたい。

豪ドルは先進国通貨でありながら資源国通貨の側面をあわせ持つ通貨です。資源価格が上昇すると豪ドル相場も上昇する傾向があります。
オーストラリアは歴史的に先進諸国の中ではインフレ率が高くなりがちなことから、金利も他の先進諸国よりも高くなる傾向があります。そのため、世界的に政治・経済が安定している時には金利狙いの資金が集まりやすく、豪ドルも高くなる傾向がある一方、突発的な混乱が生じると、一気に資金が流出して豪ドル安となることもあります。
米ドルやユーロなどと比べると、市場規模が小さいため、投資資金の移動が始まると一方的な動きとなりやすい特性もあります。また値幅も非常に大きく、変動のスピードも速くなることが多いため、余裕をもった投資を心掛けることが必要でしょう。


円相場と「国力」の衰退：為替をめぐるエッセイ | マーケットを語らず

世界経済を揺るがしたが起きた08年当時、円はで「安全資産」と評価されていた。日本が巨額の経常黒字を稼ぎ続けてきたことで、世界最大の対外債権国になり、国際的な円の信認が高まっていたからだ。1ドル=110円だったは「有事の円買い」で瞬く間に100円を割り込み、それ以降、円高傾向が続いた。11年には発の欧州をきっかけに、円はさらに買われた。

30年にも及ぶ日本の「国力」の長期的な衰退を、過去10年の日銀の金融政策に帰すのは適切ではないように思えます。 それが変動相場制

為替レートは、原油・天然ガス・石炭などの調達価格に影響します。日本は資源輸入国なので、円高になるほど資源調達の経済負担が軽くなる傾向にあります。為替レートを考慮したコモディティ価格については、下記をご参考ください。

9月のドル/円相場は139.576～147.198円のレンジで推移し、月間の終値ベースで約1.7％下落（ドル安・円高）した。 ..

米ドル対円相場（仲値）の推移をグラフ（短期・長期）で見ることができます。