直先スプレッドと先物相場の算出方法 | 公益財団法人 国際通貨研究所
通貨でJPY、CAD、CHF、MXN、ZARを選択した場合は、FXの通貨ペアと売買が逆となる（例：JPYの場合は米国先物市場における買いは円買い、FX市場のUSDJPYにおける買いはドル買いを意味します。）ため、FX市場の売買を逆にして表示（例：JPYの場合、USDJPYの売り比率を表示）しています。
ドル円（円ドル）先物は142.55円へと低下しています #トレードアイデアラボ · CME_MINI:MJY2
日経平均株価指数は、東京証券取引所プライム市場上場銘柄のうち市場を代表する225銘柄で構成される株価平均指数です。 構成される個々の銘柄株価は業績好不調や企業への期待増加や失望などの要因により騰落し、日経平均株価は変動します。
日経平均の動向を予測するためには、各企業の株価の動向を知ることも大切ですが、株式市場全体に大きな影響を与える要因を把握することも重要です。 主な要因の例として急激な為替の変動（円高・円安）や原油価格の高騰、世界の株価指数の急落（ニューヨーク市場・NYダウの急落）などがあります。 このような日経平均株価に大きな影響を与える世界経済の市況は日頃からチェックをしておき、急な変動に対処できる準備が必要です。
このページを見れば本日の世界市況の流れが一目瞭然！というサイトを目指して世界の株価指数や主要指数の当日チャートを一覧にしました。 日々の株式投資、為替取引、先物取引 等のお役に立てれば幸いです。
IMMとはInternational Monetary Marketの略称で、シカゴ・マーカンタイル取引所の国際通貨先物市場に上場している通貨の建玉(ポジション)明細を言います。アメリカには代表的な先物市場として「シカゴ・マーカンタイル取引所(CME、Chicago Mercantile Exchange)」と「ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX、New York Mercantile Exchange)」が挙げられます。これらの取引所では通貨、原油や小麦といった商品、ゴールドなどの貴金属、米国10年債など様々な資産の先物取引が行われています。その中でも、シカゴIMM通貨先物ポジションはシカゴ・マーカンタイル取引所という市場で取引されている通貨に関する建玉状況を公開したものです。この情報はCFTC(全米先物取引委員会)によって毎週公開されています。
今話題！ドル円相場を見るなら投機筋のポジションに注目！ · 「円キャリー取引」とは？ · 「IMM通貨先物ポジション」とは？
CFTCは上記で挙げたシカゴ・マーカンタイル取引所やニューヨーク・マーカンタイル取引所の市場運営が公正公平且つ適切に行われるように管理監督する規制機関です。市場運営が適切に行われているかどうか検証するためCFTCは各取引所に報告義務を課しています。その中の1つにCommitments of Traders(COT、建玉明細報告書)があります。
各取引所では通貨だけではなく、原油、ゴールドなどの先物取引がされているとご紹介しましたが、COT(建玉明細報告書)もそれぞれの資産に対して公開がされているのです。つまりシカゴIMM通貨先物ポジションは、シカゴ・マーカンタイル取引所で取引されている通貨先物市場のCOT(建玉明細報告書)なのです。
シカゴ･マーカンタイル取引所(CME)の上場商品である「IMM通貨先物」のポジション(建玉)情報のうち、「Non-Commercial」(非商業部門＝投機筋)のポジションと対応するFX市場の通貨ペアの値動きの推移をグラフで表示しています。
このグラフでは、投機筋の買いポジションの数（Long）、売りポジションの数(Short)を線グラフ（点線）、売買のポジションををネットしたものをヒストグラムで表示しています。
また、対応するFX市場の通貨ペアの終値を線グラフ（実線）で表示しています。
商品先物チャート · 指数先物チャート · 商品先物価格 · 指数先物価格
シカゴIMM通貨先物ポジションチャートではこの中でも「Non-Commercial(非商業部門)」、つまり投機筋の建玉明細に注目してロング、ショート、これらを差し引きしたネットの数値をグラフ化しています。通貨先物のポジションの傾きが変わる場面では大きなトレンドに発展することもあります。
また、過去の水準に対しポジションの傾きが大きくなっている場面では、トレンドがピークに達しており、利益確定により相場が反転する可能性が高まります。このデータを毎週チェックすることで相場の大局を掴み易くなります。
シカゴIMM通貨先物ポジションの推移チャートのより詳細な使い方は 30の戦略”“等をご参考ください。
直物相場と先物相場の開きを直先スプレッド（スワップポイント）といい、通常、2通貨間の金利差を反映しています。先物相場は直物相場をベースに、直先スプレッドを調整して算出されています。基本的に、金利の高い通貨の先物相場は直物相場より安く（先物ディスカウント）、金利の低い通貨の先物相場は高くなります（先物プレミアム）。例えば、日米金利差は、例外的な時期を除いては常にドル金利の方が高かったので、ドル円の先物相場は、ほぼ常に直物よりも円高・ドル安の水準にあります。繰り返しになりますが、先物相場はその通貨が将来高くなるのか安くなるのかという思惑ではなく、2通貨の金利差から算出した直先スプレッドを直物相場に加減することで決まるのです。
NY金（ゴールド）, 大阪金（旧東京金）ロングチャート | 商品先物取引
先物相場が決まるしくみをみていきましょう。簡単な計算例として、
為替相場が1ドル＝112円
3カ月物の円の金利が年利0.01％
ドルの金利が年利1.1％
運用する円資金を112万円（112円×10,000ドル）とします。
3カ月間、円で運用した場合の元利合計額は、｛112万円×（1＋0.0001×3/12）｝＝112.0028万円です。
ドルに換えて運用した場合は｛10,000ドル×（1＋0.011×3/12）｝≒10,027ドルとなります。
ここで円とドルのいずれで運用しても成果が同じになる相場は1ドル＝111円70銭（112.0028万円＝10,027ドル×Y Y≒111.70円）で、これが先物相場になります。
USD/JPY(米ドル円)は日本人FXトレーダーにとって最も馴染みが深く、取引高では圧倒的なシェアを誇る通貨ペアです。一般社団法人金融先物取引業協会が発表しているデータを見ると2020年の1年間でUSD/JPY(米ドル円)の取引高は全体の約60.5％を占めています。（出典：一般社団法人金融先物取引業協会 店頭FX月次速報をOANDA Japan株式会社が独自に集計）
IMMポジとドル円の長期相関チャートや、高精度なドル円週次予想（1〜4週後）を、有料機能で公開中！ ↓↓↓
当サイト「株探（かぶたん）」で提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研、ジャパンネクスト証券、China Investment Information Services、CME Group Inc. 等からの情報の提供を受けております。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。株探に掲載される株価チャートは、その銘柄の過去の株価推移を確認する用途で掲載しているものであり、その銘柄の将来の価値の動向を示唆あるいは保証するものではなく、また、売買を推奨するものではありません。決算を扱う記事における「サプライズ決算」とは、決算情報として注目に値するかという観点から、発表された決算のサプライズ度（当該会社の本決算か各四半期であるか、業績予想の修正か配当予想の修正であるか、及びそこで発表された決算結果ならびに当該会社が過去に公表した業績予想・配当予想との比較及び過去の決算との比較を数値化し判定）が高い銘柄であり、また「サプライズ順」はサプライズ度に基づいた順番で決算情報を掲載しているものであり、記事に掲載されている各銘柄の将来の価値の動向を示唆あるいは保証するものではなく、また、売買を推奨するものではありません。
米ドル指数 先物ライブチャート | USDIDX 相場 | IFCM ジャパン
また国際決済銀行（BIS）が2019年に発表したデータではユーロドルに次いでドル円の取引量が18%と2番目に多く、流動性が高い通貨ペアです。ドル円の価格は様々な要因の影響を受け変動しますが、中でも注目したいのは米日間の国債利回りの差です。米国の長期国債の利回りが上昇するとドルが買われ、反対に長く低金利政策を続ける日本の円が売られ、ドル高円安相場となります。
原油価格(WTI原油先物) 金先物価格 リアルタイム チャート
☑ USDJPY=為替ドル円
☑ NIKKEI=日経平均株価
☑ NK CFD=日経平均CFD
☑ FTSE=英国FTSE100
☑ DOW=米国NYダウ
☑ DOW FD=NYダウCFD
☑ VIX=恐怖指数
OIL=WTI原油先物
BTC/JPY=仮想通貨ビットコイン
[PDF] 日本円通貨先物相場のシーズナリーチャート（過去20年間）
USD/JPY(米ドル円)のトレード時には、両国の経済指標や投機筋・個人投資家の売り買いポジション状況など様々な要因を考慮する必要があります。このページではあらゆる角度からUSD/JPY(米ドル円)相場を考察するデータをご用意しているので、是非参考にしてください。
日経平均先物 CME SGX 大取 夜間 リアルタイム チャート
【来週の注目材料】物価はやや高い水準での推移続く 15日に12月の米消費者物価指数(CPI)、16日に12月の米小売売上高が発表されます。今月28日、29日の米連邦公開市場委員会(FOMC)では金利据え置き期待が大勢となっていますが、3月もしくは5月の利下げについて意見が分かれている状況。1月にしても先月の半ばごろまでは30%程度利下げを見込む動きが見られており、指標の結果次第では現状の5%程度から期待が強まる可能性がある点も含め、注意が必要です。 今回はまず米CPIをみていきます。米小売売上高は明日です。 米CPIは前回11月分が前年比+2.7%と10月の+2.6%から小幅ながら伸びが加速しました。食品とエネルギーを除いたコア指数の前年比は+3.3%と10月と同水準の伸びとなりました。前月比はともに+0.3%でした。いずれも市場予想と一致しています。 前年比の内訳をみると、ガソリン価格の低下が続いているものの、10月の-12.2%から-8.1%まで落ち着き、それに伴ってエネルギー価格も10月の-4.9%から-3.2%となりました。この結果が総合指数の押し上げに寄与しています。 コア指数では財部門が11カ月連続でのマイナス圏となりました。ただこちらも下げ幅は-0.6%と10月の-1.0%から落ち着いています。自動車関連が依然弱く、新車が-0.7%と下げ幅は10月の-1.3%から鈍化も9カ月連続のマイナス圏。中古車は-3.4%と10月と同水準で25カ月連続のマイナス圏です。 サービス部門はCPI全体を100としたとき36.2%と3分の1以上を占める大きな項目である住居費が+4.7%と10月の+4.9%から伸びが鈍化したこともあり、コアサービス全体で+4.6%と10月の+4.8%から伸びが鈍化しました。住居費以外では2022年9月から二けたの伸びが続き2024年4月には+22.6%まで伸びが強まった自動車保険が、+12.7%と依然二けたも10月の+14.0%から伸びが減速しています。 こうした状況を踏まえて今回12月分の予想ですが前年比+2.9%と前回から伸びが加速する見込み。コア前年比は+3.3%と前回並みの伸びが見込まれています。11月から12月にかけて米国のガソリン価格は1ガロン当たり3.175ドルから3.139ドルへ小幅低下(全米全種平均/米エネルギー情報局調査)しましたが、比較対象元の2023年の数字が11月から12月にかけて3.443ドルから3.257ドルへ5.4%の下げを記録した分、全体では押し上げに作用するとみられます。理由がはっきりしていること、コア前年比の伸びが11月と同水準見込みとなっていることから、予想前後であれば影響は限定的となりそうです。予想を超える伸びを見せると、3月もしくは5月の追加利下げ期待が後退し、ドル高となる可能性があります。MINKABUPRESS 山岡